如何搭建量化交易环境

1. 线下回测方案

使用 Python + Pandas/NumPy/Backtrader 的方案：

1. 环境准备
2. 获取数据
3. 编写回测策略
4. 设置回测环境并运行
5. 计算策略效果指标
6. 绘图结果可视化

可以在 Colab 中实现。

2. 线上部署方案

2.1 预发布测试（港股富途 + 本地 + Mac）

1. 下载安装富途的 OpenD，建议放在下载或用户文件夹中

2. 执行 sh文件解决权限问题

   cd 解压后的目录名
   chmod +x fixrun.sh
   bash fixrun.sh

3. 在 FutuOpenD.xml内配置账户和密码
   密码建议用密文，需手动用 MD5 生成工具生成自己密码的密文，填入 XML
   XML内 密文对应行的默认注释符号需要去掉。

4. 双击文件夹内 OpenD 主程序
   按提示格式，输入含手机验证码的命令行，回车。

5. 首次使用需填表，后权限打开，完成 OpenD 安装启动

6. 安装富途API

   pip3 install futu-api

7. 新建 .py文件，代码参考：Futu API 示例。
   注意新账号需要先对需要的数据项目订阅quote_ctx.subscribe

8. 命令行下执行.py策略文件：

   python -u [py文件路径]

2.2 正式线上部署（港股富途 + 云主机 + Linux）

1. 判断操作系统是 centos 还是Ubuntu

   cat /etc/os-release

2. 准备工作
   放行主机的11111 端口，云服务设置里找找

   netstat -an | grep 11111

   更新系统，安装 Python

   sudo yum update -y   # CentOS
   sudo yum install python3 -y

   如果网络不行切换镜像

   sudo sed -i 's|^mirrorlist=|#mirrorlist=|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
   sudo sed -i 's|^#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=http://mirrors.aliyun.com|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
   sudo yum clean all
   sudo yum makecache

3. 安装 openD

   wget  https://softwaredownload.futunn.com/Futu_OpenD_8.8.4808_Centos7.tar.gz
   tar -zxvf Futu_OpenD_8.8.4808_Centos7.tar.gz
   cd Futu_OpenD_8.8.4808_Centos7
   cd Futu_OpenD_8.8.4808_Centos7

4. 修改xml 里的账户密码

   vi FutuOpenD.xml

   按i进入编辑模式，编辑完后，esc 退出编辑模式
   :wq退出 vim 编辑器

5. 启动OpenD

   chmod +x FutuOpenD
   ./FutuOpenD

   nohup可以长期保留后台运行，即使关闭命令行窗口也不会退出

   cd Futu_OpenD_8.8.4808_Centos7
   cd Futu_OpenD_8.8.4808_Centos7
   nohup ./FutuOpenD &

6. 关闭窗口，重新进入后台，验证OpenD是否后台常驻成功

   ps aux | grep ./FutuOpenD

7. 安装futu-api

   pip3 install futu-api

8. 上传策略文件，执行

   python3 -u [XXX你的策略文件XXX.py]

   如果无法执行需要重新启动 openD（nohup可以让OpenD长期保留后台运行，即使关闭命令行窗口也不会退出）

   cd Futu_OpenD_8.8.4808_Centos7
   cd Futu_OpenD_8.8.4808_Centos7
   nohup ./FutuOpenD &

9. 查看策略是否正在运行

   ps aux | grep [策略文件名]

10. 停止策略

    kill <PID>

    找到进程 ID (PID) 并终止

2.3 常规消息通知和环境监控（server 酱在线通知 + Healthchecks心跳监控）

1. server 酱申请账号和 key
   建py 文件，负责向server 酱发送通知（指标信号、执行信息等），透传消息，主文件引用

2. Healthchecks申请账号和 key，设置心跳频率（主动低频策略1天、被动高频策略可以设置 1 分钟）
   建py 文件，负责向Healthchecks服务发送通知，主文件引用
   当Healthchecks服务在心跳频率内没有收到通知，则通过 webhook 向server 酱发生通知，透传 服务器停止心跳 的消息。

3. 不同策略适合的运行方式

• 方式一：（适合中长期策略，主动请求行情）
  Linux 系统层设置定时任务，每日定时执行基于日K 的策略文件

• 方式二：（适合短中期高频策略，被动接收行情）
  策略放在后台启动，可以实现常驻。同时将日志输出保存到同目录下 .log文件中

  nohup python3 -u [策略文件路径.py] > [当前路径.log] 2>&1 &